Options, futures et autres actifs dérivés [ Livre] / John Hull ; Édition française dirigée par Patrick Roger ; Traduction et adaptation, Patrick Roger, Christophe Hénot, Laurent Deville
Translation of: Options, future an other derivativesLanguage: français ; of original work, anglais.Edition Statement: 9e éditionPublication: [Montreuil] : Pearson, cop 2014Description: 1 vol. (XXVII-913 p.) : graphisme, couverture illustrée en couleur ; 24 cm.ISBN: 978-2-326-00049-0.Dewey: 332.607 6, 22Classification: Abstract: Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Parmi ses points forts: -L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés: contrats à terme, options, futures, swaps, etc. -De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options. - Un usage raisonné des mathématiques: explications claires, sélection de l'essentiel. - Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise. - Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur). Actualisée et enrichie, cette neuvième édition se distingue notamment par: - Un chapitre inédit consacré aux taux sans risque, au risque de crédit et aux coûts de financement. - De nouveaux éléments sur l'utilisation des taux OIS (overnight indexed swap) dans le cadre des contrats d'actifs dérivés. - Des compléments sur la régulation des marchés de gré à gré. - La présentation de nouveaux produits, comme les options DOOM traitées sur le CBOE. Le logiciel Derivagem offert! Grâce à votre code personnel, fourni à la fin de ce manuel, vous pouvez accéder à la dernière version du logiciel créé par l'auteur (DerivaGem 3.00). Avec ce programme, vous pourrez calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt, mais aussi développer vos propres applications de calcul à partir de fonctions choisies. Le logiciel, en version originale, est maintenant compatible Mac et UNIX, et son installation est simplifiée. .Subject - Topical Name: 1041 | 1062 | 1041| Item type | Current location | Call number | Status | Notes | Date due |
|---|---|---|---|---|---|
Livre
|
Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 332.607 6 HUL (Browse shelf) | Exclu du prêt | New 2017 | |
|
Livre
|
Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 332.607 6 HUL (Browse shelf) | Exclu du prêt | New 2017 | |
|
Livre
|
Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 332.607 6 HUL (Browse shelf) | Exclu du prêt | New 2017 | |
|
Livre
|
Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 332.607 6 HUL (Browse shelf) | Exclu du prêt | New 2017 | |
|
Livre
|
Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 332.607 6 HUL (Browse shelf) | Exclu du prêt | New 2017 |
Browsing Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Shelves , Shelving location: 2ème étage Close shelf browser
|
|
|
|
|
|
|
||
| 332.6 LEU Gestion de portefeuille et théorie des marchés financiers | 332.6 MOU Les fonds de capital investissement | 332.603 ANT Dictionnaire des marchés financiers | 332.607 6 HUL Options, futures et autres actifs dérivés | 332.607 6 HUL Options, futures et autres actifs dérivés | 332.607 6 HUL Options, futures et autres actifs dérivés | 332.607 6 HUL Options, futures et autres actifs dérivés |
En appendice, choix de documents
Notes bibliographie Glossaire
Index
Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.
Parmi ses points forts:
-L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés: contrats à terme, options, futures, swaps, etc.
-De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options.
- Un usage raisonné des mathématiques: explications claires, sélection de l'essentiel.
- Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise.
- Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur).
Actualisée et enrichie, cette neuvième édition se distingue notamment par:
- Un chapitre inédit consacré aux taux sans risque, au risque de crédit et aux coûts de financement.
- De nouveaux éléments sur l'utilisation des taux OIS (overnight indexed swap) dans le cadre des contrats d'actifs dérivés.
- Des compléments sur la régulation des marchés de gré à gré.
- La présentation de nouveaux produits, comme les options DOOM traitées sur le CBOE.
Le logiciel Derivagem offert!
Grâce à votre code personnel, fourni à la fin de ce manuel, vous pouvez accéder à la dernière version du logiciel créé par l'auteur (DerivaGem 3.00). Avec ce programme, vous pourrez calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt, mais aussi développer vos propres applications de calcul à partir de fonctions choisies. Le logiciel, en version originale, est maintenant compatible Mac et UNIX, et son installation est simplifiée.
There are no comments for this item.